Als 1937 nach über 3-jähriger Bauzeit die Thingstätte am Fuße des Kalkbergs als „Nordmarkfeierstätte“ durch Reichspropagandaminister Joseph Goebbels eingeweiht wurde, hatte Bad Segeberg zwar die geplante Veranstaltungsstätte, aber durch den beginnenden 2. Weltkrieg nur wenige Nutzungsmöglichkeiten. Neben einem Militärkonzert im Juli 1937 und der Einweihungsfeier am 10.Oktober 1937 folgte Pfingsten 1938 und 1939 die Aufführung des nationalsozialistischen Thingspieles „Die Schlacht der weißen Schiffe“. 1944 gab es eine letzte Großveranstaltung, eine Fahnenweihe der Hitlerjugend durch Reichsjugendführer Artur Axmann. Im Juni 1945 hielt der britische Oberbefehlshaber Montgomery im Kalkbergstadion eine Siegesparade ab. Bereits am 6.Oktober 1945 fand eine Boxveranstaltung unter der Mitwirkung von Max Schmeling als Ringrichter statt. Neben kleineren Veranstaltungen in den Folgejahren begann im August 1952 mit der Aufführung der Winnetou-Festspiele eine einzigartige Erfolgsstory, die bis heute als Karl-May-Spiele Jung und Alt in ihren Bann zieht.
14.Juli 1937 wird ein Heeresgroßkonzert als Generalprobe für die Einweihung veranstaltet.
28./29.August 1937 wird ein Landjahrtreffen mit 2.100 Teilnehmern aus dem Süden Schleswig-Holsteins durchgeführt.
10.Oktober 1937 erfolgt die Einweihung der Nordmarkfeierstätte durch Reichsminister Dr. Joseph Goebbels vor 20.000 Besuchern.
Pfingsten 1938 und 1939 wird mit der Aufführung „Die Schlacht der weißen Schiffe“, ein nationalsozialistisches Thingspiel auf die Bühne gebracht.
6.August 1939 kommt es mit dem Großkonzert der Kriegsmarine und Luftwaffe zur letzten Veranstaltung vor dem 2.Weltkrieg.
28.Mai 1944 findet mit der Fahnenweihe durch Reichsjugendführer Artur Axmann vor 5.000 Hitlerjungen und BDM-Mädel die letzte Veranstaltung durch die Nazis statt.
Im Juni 1945 nutzt der britische Oberbefehlshaber Feldmarschall Montgomery die Feierstätte für seine Siegesparade.
6.Oktober 1945 führt Emil Jung aus Hamburg eine Boxveranstaltung mit Max Schmeling als Ringrichter im Stadion vor über 10.000 Zuschauern durch. Im Mai/Juni 1946 folgen weitere Boxveranstaltungen.
16.August 1952 erfolgt die Premiere der Winnetou-Festspiele, die in 15 Vorstellungen 98.000 Zuschauer begeistern. Am 3.September 1952 sendet das Fernsehen Szenen von den Winnetou-Festspielen.
Von 1954 bis 1979 und 2001 überträgt der NDR regelmäßig die Spiele in einer Fernsehfassung und macht die Karl-May-Spiele bundesweit bekannt.
Ab 1965 tritt mit dem Cherokee Silkirtis Nichols erstmals ein Angehöriger der amerikanischen Ureinwohner bei den Spielen auf und begeistert vor allem durch seine beeindruckende Erscheinung und die von ihm dargebotenen Kriegstänze.
1978 – 1980 gibt es zusätzliche Kinderaufführungen, gespielt von 200 Segeberger Mädchen und Jungen.
1982 stehen die Spiele mit knapp 46.000 Besucher vor dem Aus. Mit der Gründung der Kalkberg GmbH, einem neuen Konzept mit viel Aktion sowie bundesweit bekannter Gaststars können die Spiele gerettet werden.
1988 kommen mit der Verpflichtung von Pierre Brice über 300.000 Besucher und wollen „ihren Winnetou“ sehen. Bis 1991 ist Pierre Brice der Star am Kalkberg. Mit seinem Nachfolger Gojko Mitic können die Karl-May-Spiele dauerhaft erfolgreich bestehen.
1999 kehrt Pierre Brice als Regisseur mit dem Stück „Halbblut“ an den Kalkberg zurück. Am 29. Juni vernichtet ein Großfeuer die Kulissen. Die Spiele stehen vor dem Aus. Doch Segeberger Handwerksbetriebe, die Bundeswehr und viele Segeberger Bürger packen mit an und schaffen das Unmögliche. Wie es Pierre Brice versprochen hat, gehen die Spiele weiter.
2017 bringt der NDR in seinem Abendprogramm einen 90minütigen Film zur Geschichte der Karl-May-Spiele unter dem Titel „Als Winnetou in den Norden kam“.
2019 sorgen über 400.000 Besucher in diesem Jahr für einen neuen Rekord. Alexander Klaws verkörpert den Winnetou.
2020 fallen zum ersten Mal in der Geschichte der Karl-May-Spiele die Spiele wegen der Corona-Pandemie aus. Als Ersatz werden Führungen hinter die Kulissen erfolgreich angeboten.
Auch 2021 müssen die Spiele wegen der Pandemie abgesagt werden.
Seit Ende der 1950er Jahre bildet das Kalkbergstadion die imposante Kulisse für die unterschiedlichsten Veranstaltungen außerhalb der Karl-May-Spiele. Seit 1980 finden hier regelmäßig Konzerte bekannter Musiker statt, zu denen zehntausende Besucher kommen.